計量経済学II

講義要項・ 講義録・ 資料・ 課題

2024年度版 最終更新 2024.09.23 17:45

○講義要項

目標 ・回帰分析の基本的な仮定と導出方法を理解する
・回帰分析の計算結果の解釈を行う
・回帰分析の基本的な仮定が成立しない場合の対処方法を理解する
講義内容・計画 計量分析を行うに当たって必要な推定と検定を学び，回帰分析の前提条件と計算結果の解釈を踏まえたうえで，回帰分析の応用事例を学びます。
計量経済学とは，経済学に基づいた理論モデルを，データと計量経済学的手法により検証することで，実証分析とも呼ばれます。計量経済学の面白いところは，自分の興味＝なぜ，なに，どのくらい，を具体的に知ることができる点です。本講義では実践的な計量経済学の手法を学びます。授業の前半では理論の解説を，後半ではパソコンによる実習を行います。

【授業計画】（前期・計量経済学Iの続編）
順序は，都合で若干の変更がありえる。
  1. オリエンテーション（重回帰分析の復習／学習環境の整え方）
  2. 分散不均一（１）
  3. 分散不均一（２）
  4. 系列相関（１）
  5. 系列相関（２）
  6. 操作変数法（１）
  7. 操作変数法（２）
  8. パネル分析（１）
  9. パネル分析（２）
  10. ロジットモデルとプロビットモデル（１）
  11. ロジットモデルとプロビットモデル（２）
  12. 非線形モデル
  13. データ収集と加工の実践（１）
  14. データ収集と加工の実践（２）
  15. 授業の総括（レポート課題作成）
成績評価方法 2024年度は実習室Eでの対面授業を予定しています。原則として期末レポートと毎回の出欠状況（小課題）で評価します。配点は、期末レポート５０％、出欠状況（小課題）５０％とします。ただし，履修者数が少ない場合には対面式での期末試験を行なうなど，成績評価の方法を変更する場合があることを了承していてください。
教科書・参考文献・図書 【教科書】
（実習はおおむねこの3点から抜粋して利用します，使用するソフトウェアによって選んで下さい）
松浦克己／コリン=マッケンジー（2005）『EViewsによる計量経済学入門』，東洋経済新報社：やや古く，EViews自体が自宅等のPCでは利用できないので参考程度に利用
福地純一郎／伊藤有希（2011）『Rによる計量経済分析』，朝倉書店：R（+RStudio）に慣れている人向け
加藤久和（2019）『やさしい計量経済学−プログラミングなしで身につける実証分析−』，オーム社：gretlに慣れている人向け

【参考書】
（一部，使用することがあります）
山本拓／竹内明香（2013）『入門計量経済学』，新世社
山本拓（1995）『計量経済学』，新世社
履修上の注意 情報実習室の定員（80名）を超える場合には，オンラインでの実施を併用する場合もあります。 2024年度は，原則として情報実習室の端末（Windows）を使用して履修していただきますが，自宅での復習・予習のために，自前のパソコン（WindowsまたはMacOSで動作するもの）を準備出来ることが望ましいです。 実習室内でも学内の無線LAN（ycuwl）に接続し，自前のパソコンで履修していただいても結構です。
2回目までの出席者は原則として受け入れます。

○講義録

回 日程 内容
1 2024.09.25 ガイダンス(PowerPointプレゼンテーション)
前期の「計量経済学I」を受講していなかった方は第2回までには自前のパソコンにソフトウェアのインストールを行っておいてください。
実習室での対面授業が確定した場合でも，自宅等での課題作成に自分のPCにソフトウェアを準備しておくことが望ましいです。
2 2023.10.04 2週目以降については，e-Learningサイトに 教材等を準備します。登録の手順は 「説明書（情コミクラス用）」を参照し，「計量経済学II」に自分自身で登録しておくこと。

○資料等

回 日程 内容
1 2024.09.25 【有用なフリーソフトの例】(おおむねMicrosoft Windows用/LinuxやMacOS対応のものもある)
R : 統計処理言語
  RStudio : Rの統合デスクトップ環境(IDE)〜Rをインストール後に追加
gretl : 時系列分析
原則として第2週からは統計処理のパッケージを用いた実習となるので，R（+RStudio），gretlのいずれか１つは必ず使える状態にしておいてください。
情報実習室のパソコンを使って履修する場合は，必ずしも必要ありませんが，自宅等での課題作成に自分のPCにソフトウェアを準備しておくことが望ましいです。